趋势衡量方法

顺势做究竟是怎个意义?

在技术分析中,趋势是绝对的核心内容,我们平时用到的均线、趋势线、价格形态、支撑阻力等,其目的就是帮助我们识别趋势,从而顺着趋势的方向交易。实际交易操作时,不仅要顺势做,还有顺势而不做,我们可以一起来梳理一下关于趋势的几个重要运用和概念。

在交易时如何才能发现何方向才是真正的最小阻力方向?

方向是局部的,趋势才是整体的,很多交易者光顾着找方向,却忘记了最重要的趋势,尤其是日内短线超短线交易者,短线系统无论设计的多么精妙,一旦忽略趋势,系统整体成绩就很难被普遍接受。

什么是最小阻力方向?就是让大部分人亏损的方向,让大部分人都手足无措的方向,要想超越大部分人,就得从趋势入手,顺着趋势开仓,在支撑位阻力位寻找防守位置,轻仓加止损。

顺势进场

顺势进场,可以显著提高交易系统的胜率,我们可以简单思考一下下面哪种进场方法,胜率要高一些。

在一段上升趋势中,绝对的高点只有一个,自然逆势进场会有极低的胜率,我们应该利用调整浪进场,而不是交易调整浪。

顺势而不做:让亏损奔跑

当我们进场后,市场不如愿,没有往自己希望的方向走,这个时候交易者有两种选择,截短亏损和让亏损奔跑。我们以做空为例,下图展示了两种选择。

可以看到,截短亏损减少了我们错误交易的平均亏损。

顺势出场:让利润奔跑

当我们进场后,市场如愿,在往自己希望的方向走,这个时候交易者有两种选择,截短利润和让利润奔跑。我们以做多为例,下图展示了两种选择。

可以看到,让利润奔跑增加了我们正确交易的平均盈利。

顺势而不做(让亏损奔跑)以及顺势出场(让利润奔跑)可以显著的增加交易系统的风险报酬比。

趋势的基本结构定义

利用趋势,可以帮助我们增加交易系统的胜率和风险报酬比,这是顺势做的意义,现在我们反过头来看一下,应该如何定义趋势。

趋势的定义比较简单,一系列依次上升的波峰和波谷,就是上升趋势,一系列依次下降和波峰和波谷,就是下降趋势。

趋势也有规模,短期趋势(市场方向)、(中等趋势)、主要趋势(市场趋势),我们一般谈论的「顺势」,基本上指的是主要趋势——屏幕中最后一根K线所处的主要趋势。

从上图我们可以得知,主要趋势是整体的,而短期趋势是局部的,趋势是整体的,方向是局部的。

趋势衡量手段(开始、结束、反转、持续)

知道了顺势的意义和定义,最难的部分就是趋势的确认了,这一步是之后利用趋势进场出场的基础。

下面先介绍的一些传统的趋势衡量方法,请注意,是衡量方法,并不是确认方法,市场有没有趋势,可以从多个角度多种方法来衡量评估,衡量方法是局部的,而趋势确认方法是整体的、系统的。

均线(趋势指标)

均线是我个人非常偏爱的一种趋势判断方法,不仅使用简单,而且适用性强(任何周期、任何品种),但一般不会使用单均线来判断趋势,而是使用双均线或者三均线,当均线有明显的指向且短期趋势在长期均线之上时,我们就可以假定趋势为上,反之为下。

趋势线(趋势指标)

两个低点相连如果可以做出上升的直线,趋势向上,两个高点相连如果可以做出下降的直线,趋势向下。

双顶双底头肩顶头肩底 V 反盘整三角(反转形态)

这几种反转形态,其实就是道氏理论中的 2B 形态和 N 字形态,是一种潜在的趋势开始信号,当原趋势走了很长一段时间后出现这样的反转形态,我们就要打起精神,等待其他趋势确认信号的到来。

RSI(震荡指标)

震荡指标可以作为趋势判断的辅助指标,提醒价格可能的反转,当价格在原趋势快要结束的时候,价格走势和震荡指标必然会出现一定程度的背离,比方说,价格不断创新高,但是震荡指标在超买区的波峰却不断向下,这样的情况出现后,我们就要打起精神,等待其他趋势确认信号的到来。

跨周期分析

比如我们在 H4 周期上交易,那么我们在使用均线、趋势线、反转形态、震荡指标等方法分析过 H4 周期的市场趋势后,我们可以把周期切换成 D1,同样的流程再做一遍,如果 D1 趋势向上,H4 向下,那么我们就不能做空,如果 D1 趋势向下,H4 向上,那么我们就不能做多。

跨周期分析的「美女效应」

很多人都有一样的疑惑,比如在 H4 周期判断出来趋势是向上的,但是日周期判断出来的趋势是向下的,那么我应该相信哪个?

其实很简单,取决于你要做哪个周期上的利润。

D1 的趋势压制 H4,H4 的趋势压制 H1,假如我们的交易系统是以 H4 作为进出场周期的,在判断趋势的时候,就有两种选择:

  1. 只参考 H4 周期(只要 H4 趋势确认了我们就认为有趋势)
  2. 同时参考 H4 和 D1 周期(只有两者都有同向趋势确认我们才认为有趋势)

第一种选择,做的是 H4 周期上的趋势利润,胜率比第二种低,开仓次数比第二种多,H4 周期上的趋势可能会转化为 D1 周期上的趋势。

第二种选择,其实做的是 D1 周期上的趋势利润,胜率比第二种高,开仓次数比第一种少。

这两种选择都可以,关键不在于哪种更加好,而在于你必须要为自己的交易方法定一个准心,如果你要吃 H4 趋势的,那么就选择方法一,如果你要吃 D1 趋势的,那么选择方法二,当你一会儿参考 H4 一会儿参考 D1,你就会对这个世界失去信心,对交易失去信心,科学地讲就是没有了可证伪性。

生活中也是这样,如果你没有一种明确的世界观、价值观,就会随波逐流,被三观易碎。

跨品种分析

同时分析高相关度的市场走势,可以增强我们对趋势的洞见。比如我们交易黄金,那么我们在使用均线、趋势线、反转形态、震荡指标等方法分析过黄金的市场趋势后,我们可以把品种切换成澳美,同样的流程再做一遍,如果两者并不同步,那么说明背后的驱动因素并不是很强,后市走不远。

趋势确认方法

两三种不共线的趋势衡量方法,可以增强我们趋势判断的准确性,比如,使用均线衡量趋势+看上一级周期的市场趋势,就是一种简单又好用的判断方法。大家可以自行挑选,组合出适合自己的趋势确认方法。